Nifty 50 Option Trading

Der SampP CNX Nifty Index Futures Der Nifty Nifty Futures-Kontrakt ist ein Terminkontrakt, der an der National Stock Exchange (NSE) am 12. Juni 2000 gehandelt wird. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Markt-Benchmark SampP CNX Nifty Index. Kontraktspezifikationen Sicherheitsbeschreibung Die Sicherheitsbeschreibung für die SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte ist: Market Type. N Gerätetyp. FUTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der SampP CNX Nifty ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Basiswert Der zugrunde liegende Index ist SampP CNX NIFTY. Handel Zyklus SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (ein), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Verträge für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. h. ein Monat, ein Monat und ein Monat. Verfalltag SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Handelsparameter Kontraktgröße Die zulässige Losgröße von SampP CNX Nifty-Futures-Kontrakten beträgt 200 und ein Vielfaches davon. Preisschritte Die Preisstufe für SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis Basispreis von SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte am ersten Handelstag sind theoretische Futurespreise. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Preisbänder Für SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte gibt es keine Tagesmindest - / Höchstpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsteilnehmer zu verhindern, werden Betriebsbereiche bei 10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Menge Freeze Anzahl Freeze für SampP CNX Nifty Futures-Kontrakte würden 20.000 Einheiten oder mehr betragen. Bei Aufträgen, die unter Mengenstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diese Bestellung genehmigen. In Ausnahmefällen kann die Börse jedoch nach eigenem Ermessen nicht zulassen, dass die Aufträge, die unter der Mengeneinfrierung zur Ausführung gekommen sind, aus irgendeinem Grund, einschließlich der Nichtverfügbarkeit der Umsatz - / Expositionsgrenzen Order Type / Orderbuch / Orderattribut Regelmäßige Losbestellung Stop-Loss-Bestellung Sofort oder Abbruch Gut bis Tage Gut bis annulliert Gut bis spät Spread-Auftrag Gute bis stornierte (AGB) Aufträge werden am Ende des Zeitraums von 7 Kalendertagen ab dem Datum der Bestellungseingabe storniert. Der SampP CNX NSE Nifty 50 Index SampP CNX NSE Nifty 50 Index ist ein gut diversifizierter 50 Aktienindex, der 23 Sektoren der Wirtschaft ausmacht. Der gesamte gehandelte Wert aller Nifty-Aktien beträgt etwa 70 des gehandelten Werts aller Aktien der NSE. Nifty Aktien repräsentieren etwa 60 der gesamten Marktkapitalisierung. Warum Handel der NSE Nifty Index Sie können den gesamten Aktienmarkt anstelle von einzelnen Wertpapieren handeln. Index Futures sind: - hoch liquide - große intraday-Kursschwankungen - hohe Leverage - geringe Anfangskapitalanforderungen - geringeres Risiko als Aktien zu kaufen und zu halten - genauso einfach, die Short-Seite wie die Long-Seite zu handeln - nur einen Index zu studieren Anstelle von 100s von Aktien Index-Futures werden in bar beglichen und daher können alle Probleme im Zusammenhang mit schlechten Lieferungen, geschmiedeten, gefälschten Zertifikaten, etc. vermieden werden. Da der Index aus vielen Wertpapieren besteht (50 Wertpapiere), ist es sehr schwierig, den Index zu manipulieren. Sie sind verpflichtet, einen kleinen Bruchteil des Wertes des Gesamtvertrags als Margen zu zahlen. Dies bedeutet, dass der Handel in Aktienindex-Futures eine gehebelte Aktivität ist, da der Anleger in der Lage ist, den Gesamtwert des Kontrakts mit einer relativ geringen Marge zu kontrollieren. SampP CNX NSE Nifty 50 Index-Futures und Optionen Trading NewsletterNifty 50 Futures - Dez 16 Nifty 50 Futures Interaktiver Chart Erhalten Sie Zugang zum kostenlosen live Interaktiv Chart der Nifty 50 Futures CFDs. Diese fortschrittliche professionelle Diagramm gibt Ihnen in die Tiefe zu 30 der weltweit Top-Indizes. Sie haben die Möglichkeit, die Darstellung der Diagramme zu ändern, indem Sie die Zeitskala, den Diagrammtyp, den Zoom und das Hinzufügen eigener Studien und Zeichnungen ändern. Sie können Ihr Studium speichern und eigene Systeme erstellen. Für eine vollständige Liste der verfügbaren Futures klicken Sie auf die Schaltfläche Instrumente im oberen Menü. Sie können eine weitere Nachricht in NUMBER Sekunden senden. 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Dieser Kommentar ist bereits in Ihren gespeicherten Objekten gespeichert Diesen Kommentar weiterempfehlen an: Markt kann schliessen 8100-8300 dieses expiry Dieser Kommentar wurde bereits in Ihrem gespeicherten Eintrag gespeichert Diesen Artikel weiterempfehlen: Mid Night heute bei mindestens 8380 Dieser Kommentar ist bereits vorhanden Gespeichert in Ihrem gespeicherten Artikel Diesen Kommentar teilen zu: Dieser Kommentar wurde bereits in Ihrem gespeicherten Eintrag gespeichert Diesen Artikel weiterempfehlen: Bist du sicher, dass du dieses Diagramm löschen möchtest? Erstelle das angehängte Diagramm durch eine neue Tabelle Ist: Spam Offensive Irrelevant Ihr Bericht wurde an unsere Moderatoren für die Bewertung versendet. Hinzufügen Chart zum Kommentieren India 50 Futures Haftungsausschluss: Fusion Media möchte Sie daran erinnern, dass die auf dieser Website enthaltenen Daten nicht unbedingt in Echtzeit und nicht richtig sind. 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NSE begann den Handel mit Index-Futures am 12. Juni 2000. Die Index-Futures-Kontrakte basieren auf dem beliebten Markt Benchmark Nifty 50 Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die NSE definiert die Merkmale des Futures-Kontrakts, wie den zugrunde liegenden Index, die Marktanteile und das Fälligkeitsdatum des Kontrakts. Die Futures-Kontrakte sind für den Handel von der Einführung bis zum Ablaufdatum verfügbar. Der Sicherheits-Deskriptor für die Nifty 50 Futures-Kontrakte ist: Market-Typ. N Gerätetyp. FUTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e Futures on Index. Das zugrunde liegende Symbol bezeichnet den zugrunde liegenden Index, der Nifty 50 ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Der zugrunde liegende Index ist NIFTY 50. Nifty 50 Futures-Kontrakte haben ein Maximum von 3-Monats-Handel Zyklus - den nächsten Monat (ein), den nächsten Monat (zwei) und den fernen Monat (drei). Ein neuer Vertrag wird am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Der neue Vertrag wird für eine Dauer von drei Monaten eingeführt. Auf diese Weise werden zu jedem Zeitpunkt 3 Kontrakte für den Handel auf dem Markt verfügbar sein, d. h. ein Monat, ein Monats - und ein Monatsmonat bzw. Nifty 50 Futures-Kontrakte am letzten Donnerstag des Verfallmonats. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Der Wert der Futures-Kontrakte auf Nifty 50 darf nicht kleiner sein als Rs. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Der Preisschritt in Bezug auf Nifty 50 Futures-Kontrakte ist Re.0.05. Basispreis der Nifty 50 Futures-Kontrakte am ersten Handelstag wäre der theoretische Futures-Preis. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen wäre der tägliche Abrechnungspreis der Futures-Kontrakte. Für Nifty-50-Futures-Kontrakte gibt es keine Mindest - / Höchstpreisspannen. Um jedoch eine fehlerhafte Auftragseingabe durch Handelsmitglieder zu verhindern, werden Betriebsbereiche auf / - 10 gehalten. In Bezug auf Aufträge, die unter Preisstopp gekommen sind, müssten die Mitglieder der Börse bestätigen, dass es keinen unbeabsichtigten Fehler in der Auftragserfassung gibt und dass die Bestellung echt ist. Bei einer solchen Bestätigung kann die Börse diesen Auftrag genehmigen. Die zutreffende Menge Freeze Limit basiert auf der Höhe des zugrunde liegenden Index gemäß der folgenden Tabelle: Ordertyp / Orderbuch / Orderattribut Regelmäßiger Orderauftrag Stop Loss Order Sofort oder Abbrechen Spread Order Eine Option gibt einer Person das Recht, aber nicht die Verpflichtung, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Eine Option ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, in dem der Käufer ein Privileg erhält, für das er eine Gebühr zahlt (Prämie), und der Verkäufer nimmt eine Verpflichtung an, für die er eine Gebühr erhält. Die Prämie ist der Preis ausgehandelt und gesetzt, wenn die Option gekauft oder verkauft wird. Eine Person, die eine Option kauft, wird gesagt, dass lange in der Option. Eine Person, die eine Option verkauft (oder schreibt), soll in der Option kurz sein. NSE führte den Handel mit Indexoptionen am 4. Juni 2001 ein. Die Optionskontrakte sind im europäischen Stil und in bar abgewickelt und basieren auf dem beliebten Markt-Benchmark Nifty 50 Index. (Auswahlkriterien für Indizes) Die Sicherheitsbeschreibung für die Nifty 50 Optionskontrakte ist: Market type. N Gerätetyp. OPTIDX Basiswert. NIFTY Ablaufdatum. Datum des Vertragsablaufs. CE / PE Basispreis: Ausübungspreis des Kontrakts Der Instrumententyp repräsentiert das Instrument i. e. Options on Index. Das zugrundeliegende Symbol kennzeichnet den zugrunde liegenden Index, der Nifty 50 ist. Das Gültigkeitsdatum gibt das Datum des Ablaufs des Vertrags an. Optionstyp gibt an, ob es sich um einen Anruf oder um eine Put-Option handelt. CE - Aufruf von European, PE - Put European. Der zugrunde liegende Index ist Nifty 50. Nifty 50 Optionskontrakte haben 3 aufeinander folgende Monatsverträge, zusätzlich 3 Quartalsmonate des Zyklus März / Juni / September / Dezember und 5 nach halbjährlichen Monaten des Zyklus Juni / Dezember zur Verfügung, so dass zu jedem Zeitpunkt es würde Optionskontrakte mit mindestens 3-jähriger Laufzeit. Nach Ablauf des nahen Monatsvertrags werden neue Kontrakte (monatlich / vierteljährlich / halbjährlich vertraglich vereinbart) zu neuen Ausübungspreisen für Call - und Put-Optionen am Börsentag nach Ablauf des Kündigungsvertrags eingeführt. Nifty 50 Optionskontrakte laufen am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus. Wenn der letzte Donnerstag ein Handelsfeiertag ist, laufen die Verträge am vorhergehenden Handelstag ab. Basispreis-Intervalle 1. Das Strike-Schema für alle nahen (nahe, mittlere und ferne Monate) Indexoptionen ist: Der Wert der Optionskontrakte auf Nifty 50 darf nicht kleiner als Rs sein. 2 Lakhs zum Zeitpunkt der Einführung. Die zulässige Losgröße für Futures-Kontrakte amp Optionskontrakte ist für einen gegebenen Basiswert oder eine solche Losgröße gleich, die die Börse von Zeit zu Zeit festlegt. Die Preisstufe für Nifty 50 Optionskontrakte ist Re.0.05. Basispreis der Optionskontrakte, bei der Einführung neuer Verträge, wäre der theoretische Wert des Optionskontrakts auf Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung von Optionsprämien. Der Optionenpreis für einen Call, berechnet gemäß der folgenden Black Scholes Formel: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) und der Preis für einen Put ist. (S / X) (r / 2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - 2/2) t / sqrt (t) d 1 - sqrt (t) C Kurs einer Call-Option P-Preis einer Put-Option S-Kurs des Basiswertes X Basispreis der Option r Zinssatz t Zeit bis zur Ablaufvolatilität Des zugrunde liegenden N eine Standard-Normalverteilung mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1 ln repräsentiert den natürlichen Logarithmus einer Zahl. Natürliche Logarithmen basieren auf der Konstante e (2.71828182845904). Der Zinssatz kann der jeweilige MIBOR-Satz oder ein anderer Satz sein, der angegeben werden kann. Der Basispreis der Kontrakte an den folgenden Börsentagen ist der tägliche Schlusskurs der Optionskontrakte. Der Schlusskurs wird wie folgt berechnet: Wird der Vertrag in der letzten halben Stunde gehandelt, so ist der Schlusskurs der letzte halbe Stunde gewichteter Durchschnittspreis. Wenn der Vertrag nicht in der letzten halben Stunde gehandelt wird, sondern zu jeder Tageszeit gehandelt wird, ist der Schlusskurs der letzte Handelspreis (LTP) des Vertrages. Wenn der Kontrakt nicht für den Tag gehandelt wird, ist der Basispreis des Kontraktes für den nächsten Handelstag der theoretische Kurs des Optionskontrakts, der auf der Basis des Black-Scholes-Modells für die Berechnung der Optionsprämien angefallen ist. Die zutreffende Menge der Gefriergrenze ist auf der Ebene des zugrunde liegenden Index gemäß folgender Tabelle zugrunde zu legen: